Analista de Risco – Porto ou Lisboa
- Híbrido
- Tempo inteiro
- Intermédio
Descrição
Procuramos um Analista de Risco focado no Pilar de Risco de Contraparte para se juntar à nossa equipa em Porto ou Lisboa. O papel envolve monitorar e analisar métricas de risco de contraparte, frameworks de colateral e elegibilidade, riscos bidirecionais, margem inicial bilateral e relatórios de testes de stress. Você contribuirá para tarefas essenciais de gestão de risco, incluindo análise de portfólio, monitorização de exposições em diferentes perímetros (OTC, Clearing, Prime Brokerage) e interação regular com equipas de negócio e crédito.
Neste papel, você será responsável pela produção de relatórios regulares de monitorização de risco, implementação e monitorização de testes de stress, análise de sensibilidades de risco de mercado por contraparte, e contribuição para projetos inovadores de transformação. Esperamos que desafie continuamente as práticas existentes, proponha melhorias de sistemas e processos, e colabore ativamente com equipas de IT em projetos de digitalização. A posição é ideal para alguém com formação em matemática aplicada, ciência de dados ou finanças, com 3-5 anos de experiência, conhecimento profundo de instrumentos derivados e métricas de risco de crédito, e competências técnicas sólidas em Python, R ou SQL.
Competências
- Gestão de Risco
- Risco de Contraparte
- Instrumentos Derivados
- Métricas de Risco de Crédito
- Testes de Stress
- Value at Risk (VaR)
- SQL
- Python
- R
- Microsoft Excel com VBA
- Análise de Portfólio
- Relatórios Financeiros
- Comunicação Escrita e Verbal
Responsabilidades
- Monitorar e analisar métricas e frameworks de risco de contraparte, incluindo envelopes de colateral, Wrong Way Risk e Bilateral Initial Margin
- Realizar análise padrão de portfólio de contraparte em preparação para revisões de crédito anuais
- Analisar e monitorizar medidas económicas e regulatórias, incluindo testes de stress, ligados ao risco de crédito de contraparte
- Configurar controlos para detecção de problemas de qualidade de dados e propor iniciativas de remediação
- Produzir relatórios regulares de monitorização de risco e contribuir para fóruns de risco de contraparte
- Monitorizar exposições de risco de contraparte em diferentes perímetros (OTC, Clearing, Prime Brokerage) através de diferentes métricas
- Implementar e monitorizar testes de stress regulares e ad-hoc
- Monitorizar sensibilidades de risco de mercado por contraparte
- Colaborar ativamente em ações inovadoras e transformativas em RISK Market and Financial Institutions
- Contribuir para projetos ad-hoc, como testes de stress ad-hoc ou investigação do impacto de novos regulamentos
- Desafiar continuamente práticas existentes e propor melhorias em processos, metodologias e métricas
Empregos semelhantes
