Analista de Risco - ALM
Fidelidadeontem
- Tempo inteiro
- Intermédio
Descrição
A Fidelidade, seguradora líder de mercado em Portugal, procura um Analista de Risco - ALM para reforçar a sua equipa de Asset & Liability Management. Será responsável pela produção de informação de gestão, acompanhamento da performance financeira e apoio aos processos de planeamento e tomada de decisão do Grupo. Este é um papel estratégico que envolve o desenvolvimento e manutenção do framework de ALM, análise da dinâmica do balanço, definição de métricas e monitorização de limites e dashboards para a liderança.
No dia a dia, executará análises de sensibilidade, testes de stress e avaliações de impacto em capital e solvência. Apoiará os processos ORSA, integrará pressupostos de ALM em projeções financeiras e identificará riscos emergentes no balanço. Será também responsável por suportar a avaliação de alocação estratégica de ativos, preparar análises sobre yield e liquidez, e contribuir para o reporting de gestão.
Finalmente, participará na governance através da preparação de materiais para comités de ALM e na melhoria contínua de ferramentas, dados e processos. Este profissional trabalhará em estreita colaboração com múltiplas equipas e stakeholders sénior, traduzindo análises técnicas em recomendações claras e acionáveis.
Competências
- Asset & Liability Management (ALM)
- Modelização financeira
- Forecasting
- Stress testing
- Análise de cenários
- Solvência II
- Excel avançado
- Python
- SQL
- Análise de balanço
- Planeamento de capital
- Gestão de risco
- Comunicação técnica
Responsabilidades
- Apoiar o desenvolvimento e manutenção do framework de ALM do Grupo, alinhando perfis de passivos, alocação de ativos e objetivos financeiros estratégicos
- Analisar a dinâmica do balanço, lacunas de duração, perfis de fluxos de caixa e posicionamento de liquidez entre Entidades Legais
- Definir e monitorizar métricas de ALM, limites, dashboards e rotinas de escalonamento para liderança
- Avaliar impactos em capital, solvência e P&L decorrentes da estratégia de investimento e evolução dos passivos
- Executar análises de sensibilidade e testes de stress sobre fatores de ALM e capital
- Avaliar impactos nos rácios de solvência e componentes do SCR
- Apoiar os processos ORSA, plano de negócio e previsões, integrando pressupostos de ALM
- Identificar riscos emergentes no balanço e propor ações de mitigação
- Apoiar a avaliação de alocação estratégica de ativos e investimento orientado por passivos
- Preparar análises sobre yield, liquidez, duração e impactos contabilísticos
- Contribuir para reporting de gestão e explicar performance de ALM
- Preparar materiais para comités de ALM e memorandos de decisão
- Manter documentação de pressupostos, metodologias e modelos utilizados
- Apoiar a melhoria contínua de ferramentas de ALM e qualidade de dados
Benefícios
- Colaborar com uma equipa que se preocupa e quer o seu sucesso
- Oportunidades para crescimento, inovação e autossuperação
- Promoção do bem-estar e equilíbrio profissional
- Ambientes de trabalho inclusivo e diverso
- Pertença a um Grupo comprometido com Diversidade, Equidade e Inclusão
- Reconhecimento de um ambiente preparado para mudança constante
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